PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTKWY с ^NYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение WTKWY с ^NYA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wolters Kluwer NV (WTKWY) и NYSE Composite (^NYA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTKWY или ^NYA.

Корреляция

Корреляция между WTKWY и ^NYA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WTKWY и ^NYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wolters Kluwer NV (WTKWY) и NYSE Composite (^NYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTKWY:

0.53

^NYA:

0.55

Коэф-т Сортино

WTKWY:

0.78

^NYA:

0.86

Коэф-т Омега

WTKWY:

1.11

^NYA:

1.12

Коэф-т Кальмара

WTKWY:

0.57

^NYA:

0.58

Коэф-т Мартина

WTKWY:

1.64

^NYA:

2.37

Индекс Язвы

WTKWY:

7.47%

^NYA:

3.72%

Дневная вол-ть

WTKWY:

24.78%

^NYA:

16.15%

Макс. просадка

WTKWY:

-62.40%

^NYA:

-59.01%

Текущая просадка

WTKWY:

-6.37%

^NYA:

-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, WTKWY показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у ^NYA с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции WTKWY превзошли акции ^NYA по среднегодовой доходности: 20.75% против 5.81% соответственно.

WTKWY

С начала года

7.38%

1 месяц

6.79%

6 месяцев

4.84%

1 год

13.02%

5 лет

22.19%

10 лет

20.75%

^NYA

С начала года

3.28%

1 месяц

8.25%

6 месяцев

-0.65%

1 год

8.76%

5 лет

12.59%

10 лет

5.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTKWY и ^NYA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTKWY
Ранг риск-скорректированной доходности WTKWY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTKWY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTKWY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTKWY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTKWY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTKWY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
^NYA
Ранг риск-скорректированной доходности ^NYA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTKWY c ^NYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolters Kluwer NV (WTKWY) и NYSE Composite (^NYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTKWY на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NYA равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTKWY и ^NYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок WTKWY и ^NYA

Максимальная просадка WTKWY за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки ^NYA в -59.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTKWY и ^NYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTKWY и ^NYA

Wolters Kluwer NV (WTKWY) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с NYSE Composite (^NYA) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что WTKWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...