Сравнение WTKWY с ^NYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wolters Kluwer NV (WTKWY) и NYSE Composite (^NYA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTKWY или ^NYA.
Корреляция
Корреляция между WTKWY и ^NYA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WTKWY и ^NYA
Основные характеристики
WTKWY:
1.13
^NYA:
1.63
WTKWY:
1.63
^NYA:
2.28
WTKWY:
1.20
^NYA:
1.29
WTKWY:
2.25
^NYA:
2.71
WTKWY:
6.26
^NYA:
7.69
WTKWY:
3.46%
^NYA:
2.28%
WTKWY:
19.17%
^NYA:
10.77%
WTKWY:
-62.40%
^NYA:
-59.01%
WTKWY:
-1.35%
^NYA:
-1.70%
Доходность по периодам
С начала года, WTKWY показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у ^NYA с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции WTKWY превзошли акции ^NYA по среднегодовой доходности: 22.10% против 6.60% соответственно.
WTKWY
9.05%
8.45%
7.58%
21.81%
21.02%
22.10%
^NYA
4.35%
4.45%
6.51%
16.61%
7.95%
6.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WTKWY и ^NYA
WTKWY
^NYA
Сравнение WTKWY c ^NYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolters Kluwer NV (WTKWY) и NYSE Composite (^NYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок WTKWY и ^NYA
Максимальная просадка WTKWY за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки ^NYA в -59.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTKWY и ^NYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTKWY и ^NYA
Wolters Kluwer NV (WTKWY) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с NYSE Composite (^NYA) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что WTKWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.