Сравнение WTKWY с ^NYA

С начала года, WTKWY показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у ^NYA с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции WTKWY превзошли акции ^NYA по среднегодовой доходности: 20.75% против 5.74% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolters Kluwer NV (WTKWY) и NYSE Composite (^NYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTKWY на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NYA равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTKWY и ^NYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка WTKWY за все время составила -55.98%, что меньше максимальной просадки ^NYA в -59.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTKWY и ^NYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wolters Kluwer NV (WTKWY) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с NYSE Composite (^NYA) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что WTKWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.