PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WTKWY с ^NYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WTKWY и ^NYA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности WTKWY и ^NYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wolters Kluwer NV (WTKWY) и NYSE Composite (^NYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.99%
7.76%
WTKWY
^NYA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTKWY:

1.13

^NYA:

1.63

Коэф-т Сортино

WTKWY:

1.63

^NYA:

2.28

Коэф-т Омега

WTKWY:

1.20

^NYA:

1.29

Коэф-т Кальмара

WTKWY:

2.25

^NYA:

2.71

Коэф-т Мартина

WTKWY:

6.26

^NYA:

7.69

Индекс Язвы

WTKWY:

3.46%

^NYA:

2.28%

Дневная вол-ть

WTKWY:

19.17%

^NYA:

10.77%

Макс. просадка

WTKWY:

-62.40%

^NYA:

-59.01%

Текущая просадка

WTKWY:

-1.35%

^NYA:

-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, WTKWY показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у ^NYA с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции WTKWY превзошли акции ^NYA по среднегодовой доходности: 22.10% против 6.60% соответственно.


WTKWY

С начала года

9.05%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

7.58%

1 год

21.81%

5 лет

21.02%

10 лет

22.10%

^NYA

С начала года

4.35%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

6.51%

1 год

16.61%

5 лет

7.95%

10 лет

6.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTKWY и ^NYA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WTKWY
Ранг риск-скорректированной доходности WTKWY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTKWY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTKWY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTKWY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTKWY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTKWY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

^NYA
Ранг риск-скорректированной доходности ^NYA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTKWY c ^NYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolters Kluwer NV (WTKWY) и NYSE Composite (^NYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WTKWY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.131.63
Коэффициент Сортино WTKWY, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.632.28
Коэффициент Омега WTKWY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.29
Коэффициент Кальмара WTKWY, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.252.71
Коэффициент Мартина WTKWY, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.006.267.69
WTKWY
^NYA

Показатель коэффициента Шарпа WTKWY на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа ^NYA равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTKWY и ^NYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.13
1.63
WTKWY
^NYA

Просадки

Сравнение просадок WTKWY и ^NYA

Максимальная просадка WTKWY за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки ^NYA в -59.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTKWY и ^NYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.35%
-1.70%
WTKWY
^NYA

Волатильность

Сравнение волатильности WTKWY и ^NYA

Wolters Kluwer NV (WTKWY) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с NYSE Composite (^NYA) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что WTKWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.24%
3.12%
WTKWY
^NYA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab